国信期货副总经理赖小金:合规筑基石 风控护发

更新时间:2019-09-09      

  近年来,期货市场运行的内外部环境较复杂,监管形势也随之不断发生变化。合规控制与风险防范成为监管部门及市场各参与主体最重视的部分。在当前环境下,期货公司该如何做好合规经营、如何提升风险防范及控制能力?中国证券报记者采访了国信期货有限责任公司副总经理赖小金女士。

  中国证券报:国信期货自成立以来未发生过穿仓和监控中心预警,这在行业内并不多见,有什么诀窍吗?

  赖小金:一切都得益于日复一日的严谨操作,加上对流程和制度上不断的总结和优化。首先,我们有一支经验丰富并且成员稳定的交易风控团队,每一次在经历极端行情时都能从容面对,及时化解客户持仓风险。其次,我们建立了完整的风险控制制度和流程,以及完善的突发行情预警及响应机制,在遇到突发极端行情时,都能及时启动应急风控流程,迅速化解客户持仓风险,保障了公司连续12年未出现穿仓风险事件。

  例如,2015年股市异动期间,六合号码属性。股指期货曾出现当日从跌停到涨停的巨幅波动;2016年“双十一”当晚,夜盘部分品种曾出现在几分钟内从涨停到跌停的罕见走势。面对一次又一次的异常波动行情,公司均能从容应对,及时处理,既未发生穿仓,也未出现客户投诉。

  数据报送方面,我们坚持执行“报送工作流程化,复核工作责任化”,避免发生监控中心预警。坚持数据报送实事求是原则,对把握不准的操作在电话咨询监控中心后再操作;对非常规操作的业务,事前做好沟通,事中做好说明,事后及时跟进。每日数据报送我们做到及时查询报送反馈,发现异常及时排查解决,做到当日事当日毕。

  中国证券报:期货实行T+0交易制度,除了需要关注交易中的风险控制,投资者对交易系统的安全性、稳定性以及交易速度也提出了越来越高的要求,国信期货在信息系统建设方面都做了哪些工作?

  赖小金:首先,在系统搭建方面,国信期货近两年持续加大投入,根据监管要求和市场需求做了很多突破性升级:第一,为满足投资者越来越高的期货交易要求,我们积极推进主系统改造切换,确保系统容量和速度满足业务发展需要;第二,为保证系统整体安全,我们加强了客户交易监控和分析,对客户登录日志、IP地址、MAC地址以及异常登录进行分析和防范;第三,我们在网络层面也推进安全防护,包括设置交易网关黑名单、限制异常客户登录、限制非法IP登录、限制非法MAC登录等等。我们积极响应监管部门新的监管要求,依靠行业信息技术部署规划及股东公司国信证券的信息技术优势,整体提升信息系统安全。尤其是看穿式监管正式实施以来,所有客户交易接入都进行了授权和认证管理。

  其次,在交易速度方面,国信期货近几年不断加大快速交易方面的投入,不仅仅是在硬件方面搭建快速交易系统,提升交易速度,我们还积极引进专业团队,专门服务对交易速度有特别要求的高净值客户,为其提供系统调优方案及其他个性化服务。据了解,国信期货快速交易系统的交易速度在行业排名前三。

  赖小金:“看穿式监管”是今年资本市场的一件具有里程碑意义的重要事件。我们对其高度重视,相关工作也做了整体规划部署,各部门分工协作。技术部负责测试环境的搭建和测试数据准备、三方接入客户的整理、软件商和外包商的沟通、看穿式监管项目总体进度协调;客服部和营销管理部负责客户沟通及分支机构任务部署;各业务部门负责所属客户联系与沟通。在各部门的共同努力下,众多客户从刚开始的不配合、不理解,到最后积极主动参与测试。可以说是公司上下通力合作,最终成就了“看穿式监管”工作的有效落实。

  具体来说,从今年3月初开始,我们多次筛选使用非标准交易软件的客户名单发给各分支机构,引导这些客户按照监管要求,完成仿真接入测试并使用生产授权码接入真实的环境。在开启认证前,我们通过短信、电话、公司官网、官微等多种渠道通知客户开启看穿式认证的相关事项。6月14日晚,公司全面开启看穿式认证。当天夜盘及次日,我们对分支机构和总部呼叫中心的任务进行明确的分工,分析可能会出现的各类情况,制定应对方案。最终确保了呼叫中心热线线路通畅,客户的需求都能得到及时响应,“看穿式监管”平稳上线,没有影响客户正常交易。

  中国证券报:针对近期部分期货公司的风险子公司场外衍生品业务发生的风险事件,谈谈贵公司是如何对风险子公司在开展该业务时进行风险管理的?

  赖小金:国信期货的风险子公司国信金阳,其风险管理工作是在股东公司国信证券的全面风险管理指导下进行的,对系统建设、组织架构、岗位职责、人员配备、专业能力等方面有严格的要求,对各项试点业务制定了明确的风险控制制度、可操作的风险控制流程,设定了明确的风险控制指标、风险敞口及相关阀值。如针对场外衍生品业务,信用风险是其中最大的风险,为此,我们制订了《交易对手信用风险管理实施细则》,细化授信业务的对象、评估与额度管理、保证金管理、风险限额管理等。比如我们不对产业类客户进行授信,仅对同业和金融机构类客户进行授信,且严格控制授信额度,同一交易对手最大不超过500万元人民币,同时参考了CBOE的保证金计算方法计算交易对手所需保证金,要求做到每日无负债,最大程度地避免出现交易对手穿仓的风险。通过建立系统、制定制度、细化流程、严限额度,保障风险子公司场外衍生品业务风险可控。

  (赖小金:现任国信期货有限责任公司副总经理,期货从业16年,历任国信期货交易部经理、风控部经理、营业部负责人、客户服务部总监、首席风险官等职。)返回期货首页,查看更多>


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